إدارة النقد الاجنبى الاندونيسية

إدارة الأموال في تجارة الفوركس ما هو نظام إدارة الأموال نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة المال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو أن خطر دائما نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح للنمو الهندسي لحساب التجار (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). إن تقليل حجم الرهانات خلال سلسلة خاسرة يقلل من الأضرار التي لحقت أسهم المتداولين. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج نمو رأس المال الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة التجار في له أو لها أنظمة التداول على المدى الطويل الربح المحتملة. وطالما أن التاجر واثق من نظامه التجاري، فإنه يمكن أن يخاطر نسب مئوية صغيرة من حسابه في كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء سحب منتظم للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة أنظمة التداول على تحقيق المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال الثابتة بالدولار الأمريكي (على سبيل المثال، يهدد دائما 500 دولار في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل انسحاب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب. كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. وتعتمد سرعة (أي هندسية) وسلاسة نمو الحسابات على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (على النحو الذي يحدده نظام إدارة الأموال) وعلى دقة أنظمة التداول ومعدلات نسبة العائد (أنظمة التداول المتوقعة الرياضية). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال إلى المخاطرة على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا أن يقلل من تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر الخاصة بك بين غير مرتبطا عملات). اقتباس: .. التحلل هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب، روبرت بالان، في كتابه، مبدأ موجة إليوت تطبيقها على أسواق الصرف الأجنبي. كم إلى المخاطرة اقتباس: لا يوجد عودة دون مخاطر، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس. التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب حادة أو مسح كامل للخروج كما يمكن رؤيته بسهولة إذا قمت بإدخال قيم أكبر من 10 كما 8220Percent المخاطر 8221 في محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (مهما كانت طويلة) دائما خطوط فقدان (ولكن قصيرة) والكثير من ما كان 8220given8221 من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون 8220taken بعيدا 8221 بنفس النسب المئوية. على سبيل المثال، إذا كنت خطر 25 من رصيد حسابك في التجارة مع دقة النظام من 50 ومعدل العائد من 2 يمكنك أن تتوقع لمضاعفة حسابك في 6 الصفقات (كما ترون من إكس من الصفقات ل تر الخلية على الفوركس محاكاة التداول عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أيضا أن تتوقع التخلي عن معظم أو كل هذه الأرباح في المتداولين المقبلين 8211 حيث أن النسب نفسها سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح عندما ينشئ نظام التداول إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100 في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة. ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم رفاهك العاطفي والمالي إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير كبير على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل بالنسبة للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عندما تخاطر بأجزاء صغيرة من رأس المال الخاص بك (حتى 3) تمنح كل تجارة طاقة أقل للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى عمليات سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك أن ترى هذا إذا قمت بإدخال قيم أكبر تدريجيا في النسبة المئوية المخاطرة المقدمة في محاكاة التداول الفوركس ومن ثم مقارنة عمليات السحب القصوى الناتجة (في الحد الأقصى للتخفيض في الحقل) لكل من القيم المئوية التي قمت بإدخالها. بالإضافة إلى كونها تتناسب طرديا مع المخاطرة، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​خسارة الخمول) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة الدقة والمردود مختلفة في محاكاة تداول الفوركس ). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من ثلاثة بيئات مختلفة المخاطر التي تم اختبارها - 1 و 3 و 5). كوت: ..the العودة النهائية ليست سوى وظيفة من مدى جيدا كنت ترغب في النوم ليلا، توماس ستريدسمان، في كتابه نظم التداول أن العمل: بناء وتقييم أنظمة التداول الفعالة. السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 (أول ارتفاع رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 (ارتفاع الأسهم الثانية) سيكون السحب الخاص بك 3000 (15،000-12،000) أو 20 (3،00015،000). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي. والأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه زيادة هندسيا (كما ترون من الرسم البياني أدناه). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. وتقف المدرجات لنسبة الأسهم المخاطرة لكل تجارة. المدرجات لعدد الخسائر المتتالية. ويحسب عمود الخسارة الضرر التراكمي لحقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. يعرض العمود ريكوب مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية تحت عنوان الخسارة لحساب حجم الربح اللازم لاستردادها. كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع هذه المعلومات في الاعتبار فمن الأفضل أن خطر دائما الحد الأقصى من 1 من رأس المال إذا كنت تدير المال الشعوب الأخرى والحد الأقصى من 3 من حقوق الملكية إذا كنت تتداول مع الأموال الخاصة بك. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم الفوركس التجارة للموقع. ملاحظة: فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا فإنه لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40 مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،40،40،40،40،4 مما يؤدي إلى 1،02. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60 (تأكد من التحقق من الخلية Maxec. Losses ماكس). وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبارها عشوائية لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظم الخاصة بك المقبل خمسة الصفقات لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفوز على محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفعت إلى السلطة ال 12 أو 0،2 أو 1 في 500. على الرغم من مثل هذا الاحتمال المنخفض يمكن أن نتوقع أن نرى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد من التحقق من ماكس. Consec. Wins الخلية على محاكاة التداول الفوركس كما تقوم بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية وهو نظام له معدل نجاح يساوي 60. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) من هذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل باعتباره تاجر العملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول كثيرا عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية. نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (المخاطرة) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة). ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تكون مضطرا للمخاطرة 400 (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة يوروس جذابة جدا في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به المخاطر لكل التجارة المحددة في 3 من 10،000 أو 300. الطريقة الوحيدة لالتزام الخاص بك ونظام إدارة الأموال هو تجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض الربحية النظم الخاصة بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام خسارة وقف أصغر من تلك التي اقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (مما يعني فقط 200 خطر لكل التجارة) أو إذا كنت تداولت على حساب مصغر تماما - كما هو مبين بواسطة آلة حاسبة كفاءة تخصيص. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقع الرياضي لنظام ما بالصيغة التالية: التقييم الرياضي (1 أفيراج ويناجيغ) (دقة النظام) -1 تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) ونسبة العائد ( متوسط ​​خسارة الويناج) من أي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع 50 دقة ونسبة 2 إلى 1 المردود لديه توقع يساوي 0،5. هذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50 من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في التجارة في المتوسط. إذا كنت خطر 2 من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1 في التجارة (50 من 2) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد. كوت: الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى السلبية توقعاتك هو ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. رالف فينس في كتابه "الرياضيات لإدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار". يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات تطوير الأسهم تحت التوقعات الرياضية السلبية أو الصفرية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على محاكاة التداول الفوركس: يوضح هذا الجدول قيمة السماح تشغيل الأرباح الخاصة بك وقطع خسائر قصيرة عند البدء في التجارة و don8217t حتى الآن لديها نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح لأرباحك بالعمل في بداية مهنتك التجارية سيكون ببساطة انتحاريا. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع نسب ريواردريسك عالية. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح. كما يمكنك أن ترى أيضا من الجدول أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في حقل دقة الماضي للنظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين النسبة المئوية المخاطرة إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام تداول أكثر اختلافا لك يمكن إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم. كلما كان أداء الأسهم المحاكية أقرب (كما هو مبين في حقل الدقة الفعلية) إلى الدقة السابقة لكل نظام من الأنظمة كلما زادت وضوحا ستلاحظ أن كلا النظامين يميلان إلى التقارب على نفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسب المطلقة والنسب المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة أقل دقة مما يؤدي إلى انخفاض نسب المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق من وقت السحب، ماكس تراجع و ماكس تراجع الحقول في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، فمن الضروري دائما لإعطاء نظام التداول بعض غرفة للخطأ في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت أن التجارة مع دقة أقل من دقة الماضي. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما. ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع 40 معدل النجاح هو 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع 50 دقة سيكون 1،51 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل: كوت: يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام الخاص بك على بناء أعلى توقعات ممكنة في النظام الخاص بك من قبل فان ك. ثارب في تقريره الخاص عن المال إدارة. ملاحظة: يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكتريك IntelliChart8482 كوبيرايت 2001-2007 فكستريك، Inc.) تسمح ببناء أنظمة تجارية ميكانيكية كليا ولتقييمها على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار، خطوط الاتجاه) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظم الخاصة بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية. التنويع يف جتارة العمالت اإن التنويع هو توزيع راأس املال املخاطرة عرب اأزواج العمالت غري ذات العالقة واأنظمة التداول بهدف زيادة اتساق اأداء التداول. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه). تأكد من مقارنة القيم في خلايا الاتساق لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق المتحقق عند تداولها معا (في عمود التداول عمب). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي. أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية المساوية لدقة الأنظمة. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو 40. واحتمال أن كلا الزوجين سوف تولد إشارة خاسرة يتم حساب بضرب 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى 16. هذا هو 60 (24400،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عند تداول كلا الزوجين في نفس الوقت. إذا كان النظام الخاص بك لديه 70 معدل النجاح يمكنك تقليل احتمال خسارة بمقدار 70 إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. واحتمال حدوث خسارة في التجارة لكل من الزوجين في نفس الوقت هو 9 (3030) وهو انخفاض قدره 70 في احتمال الخسارة إذا كنت تتداول زوج واحد فقط (21300،7). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من ضعف كورينسيسترادينغ أنظمة مترابطة، وهذا لن القضاء على سحب تدريجيا. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى. هناك علاقة ضعيفة بين اثنين من الأزواج إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط الخاص بهم (عادة ما يشار إليها بالرمز r) لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى 0،3). توجد علاقة قوة متوسطة عندما تكون القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. توجد علاقة قوية بين اثنين من الأزواج إذا كانت r أكبر من 0.5 بالقيمة المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من 82110.5). ويقال إن العملات ترتبط ارتباطا وثيقا إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل ارتباطها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من محاكاة الارتباط التفاعلي. (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) لنفترض أنك التجارة اثنين من أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي و غبوسد (اليومي r يساوي 0،8 في المتوسط). عندما تحصل على إشارة بيع لليورو مقابل الدولار الأميركي من المرجح أن تولد نفس الإشارة ل غبوسد. وإذا أسفرت الإشارة الأولى عن خسارة، فإن ذلك يزيد من احتمال ألا تكون الإشارة الثانية مربحة أيضا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتداول أزواج مترابطة سلبا جدا مع نفس النظام - مثل يوروس و أوسشف (r اليومي يساوي -0،9 في المتوسط). بيع زوج واحد من اليورو مقابل الدولار الأميركي وشراء الكثير من الدولار مقابل الفرنك السويسري في نفس الوقت (على سبيل المثال على كسر خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة المرآة من خط الاتجاه مرئية على الرسم البياني أزواج أخرى - على سبيل المثال تعيين الهدف الارتباط إلى -0،9 على ومحاكاة الارتباط والإشعار كمثال هي خطوط الاتجاه الخيالية ل A و B) تقارب تقريبا لبيع 2 الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي أو شراء 2 الكثير من الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بشكل فردي - مع عدم وجود انخفاض في المخاطر على الإطلاق. كوت: من خلال التجربة المريرة، علمت أن خطأ في علاقة الموقف هو جذر بعض من أخطر المشاكل في التداول. إذا كان لديك ثمانية مواقف مترابطة للغاية، ثم كنت حقا تداول موقف واحد هو ثمانية أضعاف كبيرة. بروس كوفنر في جاك D. شفاغرز كتاب السوق ويزاردز: مقابلات مع كبار التجار. وعلى النقيض من ذلك، عند تداول زوجين غير مترابطين أو مترابطين بشكل فضفاض، يمكن أن تتوقع أن يقوم النظام بأداء مختلف على كل زوج، مما يؤدي إلى أداء تداول أكثر سلاسة. على سبيل المثال يمكنك شراء لمسة من الاتجاه الصاعد على زوج واحد (على سبيل المثال أوسجبي) وبيع أعلى من نطاق على زوج آخر لا علاقة لها (على سبيل المثال غبشف، التي لديها متوسط ​​ص 0،3 مع أوسجبي) دون الحاجة إلى القلق من أن قد يتطور السعر في أوسجبي إلى غبشف (أو العكس) وبفعل ذلك يفسد إعداد التداول بكامله. كالبديل الأفضل التالي، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات المتعارضة في أزواج مترابطة بشكل إيجابي أو نفس الاتجاه يتداول في الأزواج المترابطة سلبا - باستخدام نظام مختلف لكل من الزوجين، كما هو موضح أدناه. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام الارتباط، وهي الاختيار بين الأزواج المترابطة إلى حد كبير، وهذا الزوج الذي يقدم أعلى قيمة ممكنة من الأرباح في ظل ظروف السوق الحالية والتجارة فقط. يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تقوم بتداولها باستخدام المعلومات الموجودة على صفحة ارتباطات العملة (التي تحتوي على أحدث بيانات ارتباط لأزواج العملات المتداولة عادة). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد أزواج العملات في محفظتك إلى أدنى حد ممكن بسبب عدد من الارتباطات التي يتعين تتبعها والوقت اللازم لهذا الارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. والصيغة لحساب عدد الارتباطات بين عدد n من الأزواج هي n (n-1) 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وتزيد تدريجيا إلى حد أقصى من أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لرصد) مع تنمو تجربتك. عند التنويع في أنظمة تجارية مختلفة يجب أن تبحث عن مزيج من الأنظمة التي تؤدي إلى أدنى ارتباط ممكن بين عائداتهم. من الناحية المثالية سوف تتاجر فقط اثنين من الأنظمة التي ترتبط سلبا تماما (ص -1). وهذا يعني أنه عندما ينشأ نظام واحد إشارة خاسرة فإن الآخر ينتج إشارة الفوز والعكس بالعكس. ومن أمثلة هذه التركيبة الممكنة نظام متوسط ​​العائد (مثل مؤشر القوة النسبية) ونظام متجه (على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة، يرجى الرجوع إلى كتاب ريتشارد ل. ويسمانز نظم التداول الميكانيكية: إقران علم النفس المتداول مع التحليل الفني. إذا كنت يمكن أن تجد مثل هذا مزيج مثالي من النظم التي لا ترى خسارة واحدة (ونتيجة لها صافي) لأن فقدان نظام واحد سوف تكون دائما مغطاة من قبل الربح الآخر. يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا إذا قمت بإدخال ناقص واحد في خلية الترابط الهدف على جهاز محاكاة ارتباط النظام (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). في الممارسة العملية، من الصعب جدا العثور على أنظمة مرتبطة سلبا تماما. ومع ذلك، حتى لو كانت الأنظمة المتداولة ترتبط ارتباطا سالبا بشكل طفيف فقط يمكن للتاجر أن يتوقع الاستفادة من الحد من المخاطر التي يوفرها التنويع. اقتباس: الارتباطات من أنظمة السوق المختلفة يمكن أن يكون لها تأثير عميق على محفظة. من المهم أن تدرك أن المحفظة يمكن أن تكون أكبر من مجموع أجزائها (إذا كانت ارتباطات مكوناتها منخفضة بما فيه الكفاية). ومن الممكن أيضا أن تكون الحافظة أقل من مجموع أجزائها (إذا كانت الترابطات مرتفعة جدا). رالف فينس في كتابه "الرياضيات لإدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار". ملاحظة: يمكنك إنشاء و أوتوتريد الخاصة بك محفظة من أنظمة التداول ذات الصلة فضفاضة التي أنشأتها كبار مقدمي إشارة الفوركس مع مساعدة من الشركات المدرجة في الاستثمار في قسم النقد الاجنبى من موقعنا. إتقان إدارة الأموال في تجارة الفوركس المفتاح لإتقان إدارة الأموال هو تحويل انتباهكم من قيمة الدولار من الأرباح والخسائر إلى قيمتها النسبة المئوية لرصيد حسابك. مرة واحدة كنت قد دربت نفسك للتفكير في الأرباح والخسائر حصرا من حيث النسبة المئوية سيكون مهمة رياضية بسيطة التمسك نظام إدارة الأموال الخاصة بك (على سبيل المثال فقط أدخل القيود الخاصة بك في آلة حاسبة إدارة الأموال، وسوف تعطيك عدد من الكثير إلى التجارة). كما ينمو حساب هذه الممارسة سوف تساعدك على تجنب التردد في وضع الصفقات عندما تصبح القيمة المطلقة للدولار المخاطرة كبيرة جدا - لأنك سوف تعرف في تلك اللحظة التي كنت لا تزال تخاطر أكثر من المبلغ الذي تمليه إدارة أموالك (والتي سوف تلعب دورا رئيسيا في الحصول على حسابك إلى هذا المستوى في المقام الأول). يجب أن نتذكر أيضا أن نتيجة أي تجارة واحدة هي دائما عشوائية تقريبا. ولذلك، ليس من العملي أن نعلق نفسك بقوة - إما عاطفيا أو ماليا (من خلال المخاطرة كثيرا) - إلى نتيجة أي تجارة واحدة أو سلسلة من الصفقات. يتم تضمين مفهوم العشوائية هذا في جميع المحاكيات التجارية على هذا الموقع والتي تستخدم مولدات الأرقام العشوائية لتحديد ما إذا كانت أي تجارة واحدة مربحة أم لا. كما هو الحال مع نظام تداول العملات الأجنبية، يمكنك الحصول على الحماية من الميول المدمرة الخاصة بك عن طريق اتباع نظام إدارة الأموال الخاصة بك عن كثب. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account. وتتضمن المعلومات الواردة في هذه الصفحات بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن األسواق واألدوات املوصوفة في هذه الصفحة هي ألغراض إعلامية فقط، وينبغي أال تكون بأي شكل من األشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه األوراق املالية. يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. فكستريت لا تضمن بأي شكل من الأشكال أن هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو الأخطاء أو الأخطاء الجوهرية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات في الوقت المناسب. Investing in Forex involves a great deal of risk, including the loss of all or a portion of your investment, as well as emotional distress. All risks, losses and costs associated with investing, including total loss of principal, are your responsibility. Money Management Forex Gold Money Management dalam trading Forex Gold sangat penting dan sangat berhubungan dengan Mindset, Time Management dan Method. Money Management pada prinsipnya adalah BATASI RISIKO bukan BATASI PROFIT . Ini sering tidak dapat diterapkan dengan baik dalam trading Forex Gold yang dilakukan. Sangat berbeda dengan prinsip dagang (sektor riil) yaitu batasi kerugian, bukan batasi keuntungan. Padahal trading itu dagang. Jumat pagi 7 Oktober 2016 terjadi apa yang disebut KONTRADIKTIF kehidupan, khususnya dalam trading Forex. Ada penerapan yang berbeda. Di satu sisi banyak alumni belajar forex biz yang terus menerus saya bimbing lapor baik secara pribadi atau di group alumni. Mereka mengalami profit ratusan pip (500 8211 700 pip 4 digit), dari sell GBPUSD akibat pergerakan yang luar biasa pagi ini. Mereka entry sesuai rule, menginput Stop Loss (SL) dan mengosongkan Take Profit (TP). Loss terbatas, profit bisa spektakuler. Di sisi lain ada beberapa orang yang BUKAN ALUMNI yang Mindset Trading nya belum benar melapor. Mereka mengalami Margin Call (MC) alias bangkrut mulai dari 10 8211 100 juta akibat buy GBPUSD yang melawan trend. Entry entah dengan rule apa, mengosongkan SL, menginput TP 5-10 pip dan averaging pula . Profit terbatas, loss spektakuler. Kontradiktif sekali bukan dengan 2 logika Money Management Trading yang berbeda. Yang pertama kerugian dibatasi dengan menginput SL yang jelas (sudah ditetapkan tidak boleh lebih), sementara keuntungan dibiarkan mengambang tergantung perkembangan nanti (mengosongkan TP). Yang lain kerugiannya tidak dibatas dengan mengosongkan SL (tidak ditetapkan alias dibiarkan berpotensi serugi ruginya sampai modal habis), sementara keuntungan justru dibatasi tidak boleh lebih dengan menginput TP. Ini sebenarnya greedy . Bagaimana kira kira kedua Mindset Trading tersebut menurut anda selaku trader Forex Gold. Bagaimana juga menurut anda selaku pedagang atau pebisnis sektor riil Yang jelas saya sudah mengingatkan soal GBPUSD serta Gold di wall status kemarin (sebelum kejadian). Bahwa dalam trading tidak ada harga yang sudah terlalu rendahtinggi. Tidak ada yang pasti alias semua mungkin. Karena itu proteksi posisi kita dengan Money Management yang benar. Untuk yang Money Managementnya sudah benar dan profit, harap diulang. Tidak usah euforia berlebihan sehingga menjadi over confidence. Tetap disiplin dan percayalah hoki bisa terulang kepada orang yang sudah menerapkan Mindset, Time Management amp Money Management dulu dengan baik dan lanjut Method. Untuk yang Money Management Trading belum benar sehingga MC, jangan terulang There is one thing more expensive than education, and that is losing money . Ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, dan itu adalah kehilangan uang. Tetap berlatih dan belajarlah dengan baik, BISA Demikian artikel singkat salah satu heal penting dalam belajar Forex Gold trading yaitu Money Management Trading Forex Gold More from my site Mindset Belajar Trading Forex Gold Metode Trading ForexGold untuk Skripsi Trading Forex Gold dan Gambling Belajar Forex Gold yang Baik Keuntungan Akun Demo Trading Post navigation